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量化交易測測看:號稱83%勝率,收益率935%的ADX交易策略

有在交易的朋友不知道你是否跟貝瑞大叔一樣到處尋找交易策略的聖杯?


當我看到很多YT、博主拿出一套套高勝率、高收益的交易策略時,你是否會跟我一樣好奇、充滿疑問但又不會寫程式做回測、甚至沒有那麼多時間手動一筆筆來做覆盤驗證?


甚至該策略的手動覆盤驗證是否是真的將K線拉回該時間段回測,或是只是照著交易策略回頭來畫而已?我往往是特別好奇,實際上真金白銀用過一些交易策略與指標後,我個人還是充滿疑問!


這次特別感謝群友小貿貿協助寫出TradingView的回測功能!


這次以投機實驗室的影片來做測試:


影片中利用隨機RSI、EMA、ADX、ATR等4種指標組成的交易策略回測比特幣(BTC)1小時,從2020年1月8日至2022年7月1日,總共905個交易日共100筆交易回測。

其中指標設定為:

  • 隨機RSI原始設定

  • EMA設定為200

  • ADX只保留ADX線,水平線設定為50

  • ATR為8、乘數為1.5倍

多單條件:

  • K線需位於EMA200之上

  • 隨機RSI需位於超賣區20以下,並形成金叉。

  • ADX趨勢強度需大於50。

圖片來源:貝瑞大叔
圖片來源:貝瑞大叔

空單條件:

  • K線需位於EMA200之下

  • 隨機RSI需位於超買區80以上,並形成死叉。

  • ADX趨勢強度需大於50。

圖片來源:貝瑞大叔
圖片來源:貝瑞大叔

影片的作者回測了2020年1月8日至2022年7月1日,顯示1:1盈虧比的勝率是驚人的83%!而收益率是935.12%,但由於收益率不知道作者是如何下單的,所以我是當作參考而已,主要是勝率這麼高有可能嗎?讓貝瑞大叔來回測看看!

圖片來源:貝瑞大叔截圖自投機實驗室
圖片來源:貝瑞大叔截圖自投機實驗室

由於貝瑞大叔的Tradingview付費等級不夠,所以我資料回測數據有限,讓我們分成兩段來看:


回測今年熊市,2022年1月1日至2022年8月9日,比特幣(BTC)共出現28次交易訊號,盈虧比1:1,勝率為64%,每單下500USDT,今年可以獲利73.68U,收益率大家可以自行計算一下,假設貝瑞大叔本金為500U,每一張訂單為50UX10倍槓桿,這樣淨利率是否為14.7%呢!?

回測btc2022/01/01-2022/08/09
回測btc2022/01/01-2022/08/09

再來看一下細節數據,在熊市期間,空單的勝率達到81.25%,多單只有41.67%。

btc回測2022/01/01-2022/08/09
btc回測2022/01/01-2022/08/09

而回測比特幣(BTC)2021年一整年度,勝率只剩下56.25%,整體來說還是獲利。

回測btc2021/01/01-2021/12/31
回測btc2021/01/01-2021/12/31

再來看一下比特幣(BTC)2021年的細節數據,多單與空單的勝率差不多,各為58.33%與55%。

回測btc2021/01/01-2021/12/31
回測btc2021/01/01-2021/12/31

貝瑞大叔的資料只能回拉到2021年為止,這邊做個小結:

  1. 將2021年與2022年加總,比特幣(BTC)總交易次數為60次,盈利次數為36次,勝率為60%,跟影片作者的回測100次,勝率83%還是有些差距,但6成的勝率算是蠻高的。

  2. 同樣模式我們看一下以太幣(ETH)的表現:

  • 回測今年熊市,2022年1月1日至2022年8月9日,以太幣(ETH)共出現32次交易訊號,盈虧比1:1,勝率為78%,每單下500USDT,今年可以獲利247.41U,一樣假設貝瑞大叔本金為500U,每一張訂單為50UX10倍槓桿,這樣淨利率是否為49.5%呢!?

回測eth2022年1月1日至2022年8月9日
回測eth2022年1月1日至2022年8月9日

  • 而以太幣(ETH)多單的勝率勝率竟然高達88.89%!空單也有73.91%!

回測eth2022年1月1日至2022年8月9日
回測eth2022年1月1日至2022年8月9日

  • 而以太幣(ETH)回測2021年一整年度,勝率只剩下56.25%,整體來說還是獲利。

回測eth2021年
回測eth2021年

  • 回測以太幣(ETH)2021年的數據顯示,多單勝率65%,空單勝率剩下47.83%。

回測eth2021年
回測eth2021年

  • 整體2021年至2022年8月9日,在以太幣(ETH)這個幣種上,ADX這套交易策略看起來表現比比特幣(BTC)還要好,總共75次交易次數,獲利次數達49次,勝率65.33%,似乎是蠻適合以太幣(ETH)的一套策略喔!

3.這次回測對比主要也是以1H的時區來比較,其他時區來說BTC的4H時區表現比1H還要好,勝率達到71.47%,但是交易次數少很多,從這套交易策略來看,交易次數是偏少的,但如果能盯盤,或找到更佳的出場方式,優點是能抓到一個較大波段的獲利,缺點是交易次數蠻少的。

回測時間2018-2022
回測時間2018-2022

最後貝瑞大叔嘗試優化一些數據,例如僅調整ATR乘數為2,表現也更加驚人!

以今年熊市來說BTC勝率達到73.08%,而ETH更加不可思議的84.38%!

BTC回測2022年
BTC回測2022年

ETH回測2022年
ETH回測2022年

今天貝瑞大叔跑回測的ADX交易策略,是否符合大家心目中的交易聖杯呢?再次感謝群友小貿貿的協助,才能產生此篇文章!


補上一個也不錯的老貓的ADX交易策略方式,添加了OBV能量潮指標做判斷!


歡迎對技術分析、量化交易、指標、跟單有興趣的朋友加入貝瑞大叔的交易討論群,目前我也提供了勝率7成的指標訊號免費供對沒時間研究技術分析、或是正在學習的群友做跟單參考喔!(可以參考貝瑞大叔的裸K戰法指標訊號上線了!這篇文章)



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